La volatilité mesure le risque d’un actif financier, instrument ou portefeuille. Elle donne une indication sur l’ampleur des variations de rendement de l’actif. Plus la volatilité est faible, plus les rendements de l’actif sont stables et proches de sa moyenne. Plus la volatilité est élevée, plus les rendements de l’actifs sont dispersés loin du rendement moyen.

Mathématiquement, on calcule la volatilité avec l’écart-type, qui mesure les écarts absolus entre chaque observation et la moyenne de l’échantillon :

\sigma = \sqrt{E((X-E(X))^2}

Ce que cette formule mesure les déviations absolues par rapport à la moyenne. L’écart type est très utile car il nous permet de tirer des conclusions sur la dispersion d’une donnée autour de la moyenne (les matheux voient déjà venir Bienaymé-Tchebychev) :

  • 75% des rendements sont situés entre -2 et +2 écart-types de la moyenne
  • 89% des rendements sont situés entre -3 et +3 écart-types de la moyenne
  • 94% des rendements sont situés entre -4 et +4 écart-types de la moyenne

Ces résultats sont valables quelle que soit la distribution des rendements.

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